美聯(lián)儲(chǔ)稱其正關(guān)注國債流動(dòng)性情況

美聯(lián)儲(chǔ)稱其正關(guān)注國債流動(dòng)性情況，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月4日，美聯(lián)儲(chǔ)在其一年兩度發(fā)布的《金融穩(wěn)定報(bào)告》中探討了美國國債市場(chǎng)目前的生態(tài)情況。報(bào)告提供的數(shù)據(jù)顯示，就業(yè)市場(chǎng)非常緊張，通脹遠(yuǎn)高于2%的目標(biāo)，美國國債收益率現(xiàn)已接近或高于過去25年的中值水平。相比之下，美國國債名義期限溢價(jià)的模型估測(cè)值估計(jì)幾乎沒有變化，且相對(duì)于長(zhǎng)期歷史水平較低?！笆袌?chǎng)深度等流動(dòng)性指標(biāo)顯示，美國國債市場(chǎng)的流動(dòng)性一直低于歷史標(biāo)準(zhǔn)?！眻?bào)告解釋，其意味著流動(dòng)性對(duì)流動(dòng)性提供者的行動(dòng)更為敏感，后者利用高頻交易策略迅速補(bǔ)充訂單。“這種依賴可能成為脆弱性的一個(gè)來源，使流動(dòng)性急劇惡化的可能性進(jìn)一步加大?！?p>備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。